与美股走势达成一致,比特币慢慢成为主流商业标的?
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与美股走势达成一致,比特币慢慢成为主流商业标的?

本周加密货币和股市的波动惊人的相似

2018-02-08 9:08:44


近几周,随着各国对比特币监管政策的收紧,其价格一直处于下跌状态。同时,各大信用卡服务商为了避免用户因投资加密货币而背负巨额债务,纷纷宣布禁止客户通过信用卡购买比特币。

2 月 6 日,比特币价格最多下跌近 3000 美元,较最高点贬值近 70%,创造其发展历史上的第三大跌幅。而另一边,欧美股市也接连上演崩盘行情,标普 500 下跌超过 4%;道指日内跌逾 1600 点,创史上最大跌幅;欧洲 STOXX 600 指数跌幅为 2.8%,触及 2017 年 8 月来新低;德国 DAX 指数下跌 294.83 点,创一年半以来最大跌幅。

TIM截图20180207184106比特币

TIM截图20180207174046道指

TIM截图20180207174304标普 500

TIM截图20180207165736德国 DAX 指数

TIM截图20180207165641欧洲 stoxx 600 指数

通过以上图表可以发现,在这波下跌行情中,股市和币市似乎展现出惊人的相似度。而根据 Bloomberg Gadfly 提供的数据显示,在比特币对标准普尔 500 电子迷你期货 (E-Mini futures ) 的价格曲线中,二者抛售至盘中低点,以及反弹的趋势和时机都大致相同。

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通过对历史数据的回归分析显示,近五年比特币价格与标准普尔 500 指数之间的相关性为 0.5,近两年的相关性为 0.7,而在最近一年这一系数已经上升至 0.8。这也意味着, 比特币的市场变化在某种程度上与传统金融市场的关系越来越密切。

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虽然说比特币在本质上只是一段代码,但是其发展速度和与股票市场呈现出来的相关性都在提醒投资者,不应该忽视其在投资组合和市场心理学中的地位。有数据显示,在近几日比特币和股市暴跌的同时,华尔街 VIX 恐慌指数一度涨超 100%;1 月末的时候,德意志银行就曾指出比特币和恐慌指数之间的关联性急剧上涨。

尽管目前,比特币还不算是华尔街普遍持有的资产,但是从去年年底,比特币期货合约开始交易时,它就已经开始向主流金融的行列迈进。越来越多的机构投资者可以以此进入比特币市场,据了解,比特币投资信托 (Bitcoin Investment Trust) 净资产价值的溢价已超过 50%。

一时之间,对冲基金的经理们化身加密货币专家,各大经济商网站也开始像对待石油、黄金和欧元那样,为投资者实时更新比特币的动态。

一位资深加密货币交易员表示, 比特币实际上已经在潜移默化中对其他的金融市场产生了一定的影响 ,由于其价格在一周之内从 1.2 万美元下跌至 6000 美元左右,因此也不能排除投资者通过出售其他资产的方式来抵消损失。

在比特币这个依然充斥着投机情绪的市场,一切都是未知的,但从数据图表中我们还是能够发现,目前的比特币还不像是传统金融市场的对冲。

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